2022年證券投資基金模擬習題八

以下是希賽小編整理的2022年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》模擬習題及答案，考生們一定要多多做題，逐步提高做題的準確度，希望能對大家刷題有所幫助?？忌部梢酝ㄟ^希賽網(wǎng)基金從業(yè)資格考試在線題庫進行機考實踐操作。2022年模擬習題完整版：2022年基金從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習題八及答案

1、以馬可維茨的均值—方差型為基礎的投資組合理論的基本假設是(　)

A.投資者是喜好風險的

B.投資者是厭惡風險的

C.投資者對風險態(tài)度是多變的

D.投資者對風險并不太看重

『正確答案』B

2、關于資本資產(chǎn)定價模型主要思想說法錯誤的是(　)。

A.只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風險才能獲得收益補償

B.投資者若獲得更高的收益，必須承擔更高的系統(tǒng)性風險

C.投資者承擔額外的非系統(tǒng)性風險可以獲得更高的收益

D.CAPM假設所有投資者都進行充分分散化的投資

『正確答案』C

3、關于資本市場線與原馬科維茨有效前沿曲線的切點的說法錯誤的是(　)。

A.切點投資組合不包括無風險資產(chǎn)

B.切點投資組合具有性

C.切點組合由投資者偏好決定

D.切點組合是市場投資組合

『正確答案』C

4、CAPM使用β系數(shù)來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的(　)的大小。

A.系統(tǒng)風險

B.非系統(tǒng)風險

C.所有風險

D.相關程度

『正確答案』A

5、均值—方差模型由馬可維茨于(　)開創(chuàng)。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正確答案』B

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