初級銀行風險管理真題匯編四（10）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（10），供考生備考練習。

11、商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到（ ）。

A、考慮不同業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度

B、采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)

C、根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正

D、應用盡可能復雜的建模方法和高深的數(shù)理知識

E、采用其他方法作為補充

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行開發(fā)風險計量模型時，應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以 量化的風險。開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數(shù)理知識多么深奧，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。商業(yè)銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用 敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

12、商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到(    ) 。

A、考慮不同業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度

B、采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)

C、根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正

D、應用盡可能復雜的建模方法和髙深的數(shù)理知識

E、選擇合理的假設前提和參數(shù)

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數(shù)理知識多么深奧，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。商業(yè)銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充 。

13、商業(yè)銀行市場風險限額管理體系主要包括（ ）。

A、交易組合定義

B、限額結(jié)構(gòu)和限額指標設定與審批

C、限額監(jiān)控與報告

D、限額調(diào)整

E、超限額管理

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行市場風險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標設定與審批、限額監(jiān)控與報告、限額調(diào)整、超限額管理等。

14、操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為（ ）。

A、法律成本

B、監(jiān)管罰沒

C、資產(chǎn)損失

D、對外賠償

E、追索失敗

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類：法律成本、監(jiān)管罰沒、資產(chǎn)損失、對外賠償、追索失敗、賬面減值、其他損失。

15、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務，包括（ ）。

A、個人住房按揭貸款

B、個人大額耐用消費品貸款

C、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D、個人質(zhì)押貸款

E、銀行承兌匯票

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務，包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等業(yè)務品種。法人 信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、銀行承兌匯票等業(yè)務。

16、商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計的責任包括（ ）。

A、制定、實施和調(diào)整審計計劃

B、提出整改意見

C、檢查整改意見是否得到落實

D、執(zhí)行信息科技專項審計

E、視情況予以問責

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計的責任包括：①制定、實施和調(diào)整審計計劃，檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性；②提出整改意見；③檢查整改意見是否得到落實；④執(zhí)行信息科技專項審計。

17、商業(yè)銀行業(yè)務連續(xù)性管理應符合的要求有（ ）。

A、評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響

B、采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性，并通過應急安排和保險 等方式降低影響

C、建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通 的計劃

D、業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員 會確認

E、能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行業(yè)務連續(xù)性管理應符合以下要求：①評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響；②采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能 性，并通過應急安排和保險等方式降低影響；③建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃；④業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認。

18、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（ ）。

A、包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設

B、與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)

C、包括定量指標

D、包括定性的陳述

E、具有前瞻性

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設；②與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、 薪酬機制相關(guān)聯(lián)；③考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標和業(yè)務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量；④基于總體風隆偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平；⑤包括定量指標；⑥包括定性的陳述；⑦具有前瞻性。

19、商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)應當（ ）。

A、針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別

B、為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡

C、對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D、設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵

E、定期進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，不定期進行檢測并形成文件記錄

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)應當：①針對風險管理組織體系、部門職 能、崗位職責等，設置不同的登錄級別；②為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設置 嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；⑥設置災難恢復以及應急操作程序；⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

20、—般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括以下類型（ ）。

A、主權(quán)國家或經(jīng)濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等

B、銀行類金融機構(gòu)

C、非銀行類金融機構(gòu)

D、公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨資企業(yè)及其他非自然人

E、自然人/零售客戶

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括以下類型：①主權(quán)國家或經(jīng)濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等；②銀行類金融機構(gòu)和非銀行類金融機構(gòu)；③公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨資 企業(yè)及其他非自然人；④自然人/零售客戶（包括小微企業(yè)）。