初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（7）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（7），供考生備考練習(xí)。

60、某商業(yè)銀行當(dāng)期在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2 138億元，則該銀行超額備付金率為（ ）。

A、2. 76%

B、2. 53%

C、2.98%

D、3. 78%

試題答案：B

試題解析：

根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。

61、資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手 段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（ ）。

A、資產(chǎn)到期日管理

B、流動性資產(chǎn)組合管理

C、抵押品管理

D、以上均正確

試題答案：D

試題解析：

資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售以及以資產(chǎn)做抵押進(jìn)行回購。因此流動性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。

62、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素不包括（  ） 。

A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B、資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素包括：①資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)；②資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)；③資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu) 。

63、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于（ ）。

A、25%

B、50%

C、100%

D、75%

試題答案：D

試題解析：

存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負(fù)債支持流動性較弱資產(chǎn)擴(kuò)張的能力。商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。

64、（ ）是根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

A、流動性比率

B、存貸比

C、流動性覆蓋率

D、凈穩(wěn)定資金比例

試題答案：D

試題解析：

凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。凈穩(wěn)定資金比例是流動性覆蓋率的一個補(bǔ)充，鼓勵銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。

65、重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少（ ）向董事會報告。

A、每半年

B、每季度

C、每個月

D、每年

試題答案：B

試題解析：

重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告。

66、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（ ）進(jìn)行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時間先后

C、時間先后和重要程度

D、時間先后和緊迫性

試題答案：A

試題解析：

聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

67、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（      ）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起 。

A、風(fēng)險管理措施

B、員工利益

C、連續(xù)營業(yè)方案

D、資本實力

試題答案：A

試題解析：

有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。

68、（ ）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A、缺口分析

B、外匯敞口分析

C、敏感性分析

D、久期分析

試題答案：B

試題解析：

外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。當(dāng)在某一個時段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，其差額就形成了外匯敞口。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

69、關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述錯誤的是（ ）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收人，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

試題答案：C

試題解析：

C項，商業(yè)銀行對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款，對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息。

70、下列關(guān)于期限錯配分析的說法，錯誤的是（ ）。

A、資產(chǎn)負(fù)債的流動性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)

B、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配

C、如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負(fù)債多于短期內(nèi) 到期的資產(chǎn)會導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風(fēng)險

D、期限錯配的程度越小，潛在的流動性風(fēng)險就越大

試題答案：D

試題解析：

D項，期限錯配的程度越大，潛在的流動性風(fēng)險就越大，反之亦然。