初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（6）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（6），供考生備考練習(xí)。

51、商業(yè)銀行通過批量轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，不可以（ ）。

A、改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

B、實現(xiàn)利益共享

C、提高資產(chǎn)質(zhì)量

D、提高經(jīng)營效益

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行通過批量轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益。

52、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確 的是（ ）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D、貸款組合的整體風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

試題答案：C

試題解析：

A、B、C項，貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。 如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同 時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。D項，正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

53、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5. 5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%,其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是（ ）。

A、40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B、100%投資國債

C、100%投資銀行理財產(chǎn)品

D、60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品

試題答案：C

試題解析：

銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率：E(R) =0.2x8% +0.6x6% +0.2 x 5% =6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式，

A項收益率= 0.4*0.055+0.6*0.062=0.0592;同理B項，收益率為5.5%; C項，收益率為6. 2%; D項，收益率為5.78%。

54、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是（ ）。

A、敏感性分析計算簡單

B、敏感性分析計算復(fù)雜不便理解

C、敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D、對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化

試題答案：B

試題解析：

B項，敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化。

55、（ ）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

試題答案：A

試題解析：

市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

56、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖是指（ ）。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B、非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

試題答案：C

試題解析：

自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。

57、在商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，對采用風(fēng)險對沖策略效果不明顯的是（ ）。

A、匯率風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、商品風(fēng)險

D、利率風(fēng)險

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險，例如，利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險都非常有效。

58、（  ）屬于零售性質(zhì)的資金  。

A、同業(yè)拆借

B、發(fā)行票據(jù)

C、居民儲蓄

D、再貼現(xiàn)

試題答案：C

試題解析：

通常情況下，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)）具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低 。

59、（ ）承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A、董事會

B、高級管理層

C、董事會及董事會風(fēng)險管理委員會

D、風(fēng)險管理委員會

試題答案：C

試題解析：

董事會及董事會風(fēng)險管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

60、某商業(yè)銀行當(dāng)期在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2 138億元，則該銀行超額備付金率為（ ）。

A、2. 76%

B、2. 53%

C、2.98%

D、3. 78%

試題答案：B

試題解析：

根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。