初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（2）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（2），供考生備考練習(xí)。

11、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（ ）。

A、敏感性分析

B、情景分析

C、信號(hào)分析

D、壓力測試

試題答案：D

試題解析：

壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

12、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

D、貸后管理難度大

試題答案：C

試題解析：

與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

13、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從 （  ）。

A、正態(tài)分布

B、二項(xiàng)分布

C、0 - 1分布

D、泊松分布

試題答案：A

試題解析：

在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理論研究和實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。實(shí)際中遇到的許多隨機(jī)現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。例如，可以用正態(tài)分布來描述股票 （或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。一般來說，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，而每個(gè)因素所起的作用相對不太大，各個(gè)因素之間近乎獨(dú)立，則這個(gè)指標(biāo)可以近似看作服從正態(tài)分布。B項(xiàng)，二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。C項(xiàng)，0—1分布就是n=1情況下的二項(xiàng)分布。即只先進(jìn)行一次事件試驗(yàn)，該事件發(fā)生的概率為p。D項(xiàng)，泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。

14、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（ ）。

A、包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C、高級(jí)管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

試題答案：A

試題解析：

B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項(xiàng)，董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立。

15、下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（ ）。

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

試題答案：A

試題解析：

信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包話貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要過正常的審批程序。

16、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（ ）。

A、來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B、不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

C、比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

D、來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

試題答案：C

試題解析：

零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來源通常是比較分散的。

17、在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（        ） 。

A、在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬元

B、在10天中的收益有99%的可能性超過10萬元

C、在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元

D、在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過10萬元

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，意味著在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元 .

18、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（         ）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：D

試題解析：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成 整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外， 還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平 。

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

B、負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好

C、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)

D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

試題答案：B

試題解析：

B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

20、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%，則該銀行交易戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（ ）。

A、增加

B、保持不變

C、無法判斷

D、減小

試題答案：A

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。