初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（14）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（14），供考生備考練習(xí)。

11、與操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，市場風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

12、傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法是商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)，即估計(jì)每個(gè)暴露的未來價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計(jì)量組合整體的未來價(jià)值概率分布。 （   ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

資產(chǎn)組合模型是商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)，即估計(jì)每個(gè)暴露的未來價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計(jì)量組合整體的未來價(jià)值概率分布；而傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。

13、柜員代客戶簽發(fā)填寫應(yīng)由客戶辦理的重要空白憑證屬于賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 ( )

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

柜員代客戶簽發(fā)填寫應(yīng)由客戶辦理的重要空白憑證屬于重要憑證和重要物品管理的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

14、傳染風(fēng)險(xiǎn)是指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能 性；傳染風(fēng)險(xiǎn)指某一國家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國家評(píng)級(jí)下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這 些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。

15、如果某個(gè)事件的損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，那么這個(gè)事件就是存在風(fēng)險(xiǎn)的。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。如果某個(gè)事件的收益或損 失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能， 且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

16、風(fēng)險(xiǎn)偏好框架是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。 （ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)偏好框架是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、 控制環(huán)節(jié)和制度。其中，還包括風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明、風(fēng)險(xiǎn)限額、有關(guān)監(jiān)督和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好框架實(shí)施 的職能和職責(zé)。

17、非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的一個(gè)重要組成部分，非財(cái)務(wù)因素分析只是對財(cái)務(wù)因素分析的一個(gè)輔助與補(bǔ)充。 （ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充。考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營 風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。

18、執(zhí)行、交割和流程管理事件是指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。 （ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件是指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件；執(zhí)行、交割和流程管理事件是指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

19、商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息不能形成流動(dòng)性。 （ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息亦能形成流動(dòng)性。

20、商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中，中長期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

中長期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。