初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（13）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（13），供考生備考練習(xí)。

三、判斷題

1、商業(yè)銀行的交易對手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（  ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格隨之下降這種情況的發(fā)生就會(huì)被認(rèn)定為債務(wù)人或交易對手出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。

2、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本就是賬面資本。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，賬面資本即會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

3、即使沒有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式，商業(yè)銀行依然可以通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

長期實(shí)踐證明，多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。

4、針對單一客戶進(jìn)行授信限額管理時(shí)，一般分“三步走”，第一步就是要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

針對單一客戶，商業(yè)銀行制定客戶授信限額一般只需要考慮兩個(gè)方面的因素，即客戶的債務(wù)承受能力和銀行的損失承受能力。對集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中，第一步是根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額。

5、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，這包括：宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

6、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是由內(nèi)部原因造成的，而市場風(fēng)險(xiǎn)是由外部原因造成的。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括內(nèi)部原因和外部原因。市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

7、市場風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

8、久期分析是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

9、商業(yè)銀行的銀行賬戶項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，需每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。銀行賬戶中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。

10、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)，而是將市場風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)－收益的平衡。（ ）

A、對

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是，確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模控制在可以承受的合理范圍內(nèi)，使所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。