初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（9）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（9），供考生備考練習(xí)。

1、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（ ）。

A、損失是一個事后概念

B、承擔(dān)高風(fēng)險一定會帶來高收益

C、某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險較高

D、通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險也相對較高

E、風(fēng)險是一個事前概念

試題答案："A","D","E"

試題解析：

B項，因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險不一定能夠帶來高收益；C項，預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值），預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險。

2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（ ）。

A、政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源圈乏

C、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。A項為干擾項。

3、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（ ）?

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計入部分

C、損失準(zhǔn)備缺口

D、盈余公積

E、實收資本或普通股

試題答案："B","D","E"

試題解析：

核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本。其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù) 股東資本可計入部分。C項，損失準(zhǔn)備缺口屬于資本扣除項。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（ ）。

A、風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

C、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D、針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別

E、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)逋常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)該針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級別，以保證系統(tǒng)的安全。B項，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

5、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定管理通常遵循的原則包括（ ）。

A、交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

B、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核

E、集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

試題答案："A","B","D"

試題解析：

授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；②集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；④交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險－收益分析基礎(chǔ)之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核。

6、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為（ ）。

A、行業(yè)風(fēng)險

B、產(chǎn)品風(fēng)險

C、生產(chǎn)風(fēng)險

D、銷售風(fēng)險

E、總體經(jīng)營風(fēng)險

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為：①總體經(jīng)營風(fēng)險；②產(chǎn)品風(fēng)險；③原料供應(yīng)風(fēng)險；④生產(chǎn)風(fēng)險；⑤銷售風(fēng)險。

7、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（ ）的構(gòu)成狀況 。

A、現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B、長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量

C、敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

D、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

E、流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量

試題答案："A","D"

試題解析：

商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的構(gòu)成狀況 。

8、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（ ） 。

A、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)

B、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)

C、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為0.4的資產(chǎn)

D、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)

E、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.6的資產(chǎn)

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1（即不完全 正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。

9、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（ ）等風(fēng)險因素的影響。

A、區(qū)域風(fēng)險

B、行業(yè)風(fēng)險

C、宏觀經(jīng)濟因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案："A","B","C"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟因素；②行業(yè)風(fēng)險；③區(qū)域風(fēng)險。

10、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括（ ）。

A、對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估

B、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進入重組流程的原因

D、對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進行評估

E、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估。