初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（4）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（4），供考生備考練習(xí)。

31、20世紀(jì)70年代之后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（ ）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代前—— 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；20世紀(jì)60年代后——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；20世紀(jì)70年代后——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；20世紀(jì)80年代后——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

32、下列應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（ ）。

A、未分配利潤(rùn)

B、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C、盈余公積

D、—般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

試題答案：B

試題解析：

在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本又包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。其他一級(jí)資本包 括：其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。二級(jí)資本 包括：二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

33、首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由（ ）負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

試題答案：A

試題解析：

隨著銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識(shí)的提高，一些國(guó)際大型銀行開(kāi)始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

34、風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是指（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B、業(yè)務(wù)條線部門(mén)

C、合規(guī)部門(mén)

D、內(nèi)部審計(jì)

試題答案：B

試題解析：

業(yè)務(wù)條線部門(mén)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口；風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線；內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。

35、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（ ）。

A、綜合平衡原則

B、激勵(lì)性原則

C、可靠性原則

D、安全與收益平衡原則

試題答案：A

試題解析：

銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持 “綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。

36、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

D、風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

試題答案：C

試題解析：

按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

37、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（ ）。

A、全面性和重要性

B、全面性和穩(wěn)定性

C、重要性和合規(guī)性

D、合規(guī)性和穩(wěn)定性

試題答案：A

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性；風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

38、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（ ）。

A、產(chǎn)品或組合敞口限額

B、單一客戶貸款集中度限額

C、敏感度限額

D、止損限額

試題答案：B

試題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

39、財(cái)務(wù)報(bào)表分析關(guān)注的內(nèi)容不包括（ ）。

A、識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

B、識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況

C、識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

D、識(shí)別和評(píng)價(jià)收益狀況

試題答案：D

試題解析：

財(cái)務(wù)報(bào)表分析是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注以下四項(xiàng)內(nèi)容：①識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)；②識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況；③識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況；④識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。

40、（ ）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A、專家判斷法

B、信用評(píng)分模型

C、違約概率模型

D、期望模型

試題答案：A

試題解析：

專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評(píng)價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來(lái)綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。