初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（3）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（3），供考生備考練習(xí)。

21、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5.5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ）年。

A、1.5

B、1.6

C、1.7

D、1.8

試題答案：B

試題解析：

22、對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（   ）。

A、以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源

B、以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源

C、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來(lái)源

D、以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來(lái)源

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大 。

23、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常 （   ）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

試題解析：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來(lái)為銀行畫(huà)上句號(hào)的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。

24、在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，下列各項(xiàng)屬于對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)因素分析的是（  ）。

A、行業(yè)周期分析

B、營(yíng)運(yùn)能力比率

C、客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析

D、經(jīng)濟(jì)周期分析

試題答案：B

試題解析：

對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析。ACD項(xiàng)均屬于非財(cái)務(wù)因素分析。

25、我國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是（  ）。

A、銀保監(jiān)會(huì)

B、證監(jiān)會(huì)

C、中國(guó)人民銀行

D、外匯管理局

試題答案：C

試題解析：

我國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是 指中國(guó)人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

26、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（ ）。

A、賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本

B、持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本

C、核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本

D、實(shí)收資本、資本公積、盈余資本

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。

27、風(fēng)險(xiǎn)管理部門在（ ）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高管層

C、經(jīng)營(yíng)部門

D、董事會(huì)

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

28、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

D、資產(chǎn)證

試題答案：A

試題解析：

貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。

29、（ ）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

試題答案：D

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

30、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（ ） 。

A、賬面資本

B、經(jīng)濟(jì)資本

C、監(jiān)管資本

D、實(shí)收資本

試題答案：C

試題解析：

以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率 。