中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題匯編五（3）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題匯編五（3），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風險管理會有幫助。

21、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少（  ）年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（  ）年期的內部損失數據。（   ）

A、5；3

B、6；4

C、5；4

D、6；5

試題答案：A

試題解析：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對各類操作風險計量方法的實施前提條件進行了明確規(guī)定，采用高級計量法，要求數據全面準確，其中對內部損失數據的要求為：商業(yè)銀行應具備至少5年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內部損失數據。

22、（    ）是最常見的資產負債的期限錯配情況 。

A、部分資產與某些負債在持有時間上不一致

B、部分資產與某些負債在到期時間上不一致

C、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產），即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險 。

23、商業(yè)銀行在重大聲譽事件發(fā)生后（  ）內向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構或其派出機構報告有關情況。

A、6小時

B、12小時

C、1天

D、3天

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行應積極穩(wěn)妥應對聲譽事件，重大聲譽事件發(fā)生后12小時內向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構或其派出機構報告有關情況 。

24、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（ ）。

A、根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度

B、確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力

C、根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值

D、分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

試題答案：B

試題解析：

集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”：

根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度；

根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值；

分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額。

B項是針對單一客戶進行限額管理時首先要做的工作。

25、監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（ ）。

A、能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B、要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C、銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D、銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要

試題答案：C

試題解析：

對于商業(yè)銀行數據的靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足風險管理報告的需要，包括壓力/危機情境下的需要、內部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務。除生成總的風險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調了“指定日期”，也就變相要求了數據的靈活性。C項屬于數據完整性的要求。

26、根據商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當的是（ ）。

A、風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

B、風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

C、風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別轉移到其他部門

D、風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

試題答案：A

試題解析：

A項，風險管理職能應與業(yè)務部門之間保持充分獨立，并且不得參與產生收入的經營活動。這種獨立性是有效風險管理職能的一個重要組成部分。

27、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（ ）類別。

A、市場風險

B、流動性風險

C、操作風險

D、信用風險

試題答案：D

試題解析：

信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。作為一種特殊的信用風險，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。

28、通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊= 1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（ ）美元之間。

A、1.565 ?1.750

B、1.590 ?1.690

C、1.615 ?1.665

D、1.540 ?1.740

試題答案：B

試題解析：

若隨機變量尤的概率密度函數為： 則

稱X服從參數為μ，σ的正態(tài)分布，記為N（μ，σ2），μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。P(μ-2σ＜X＜μ+2σ）≈95%，表示正態(tài)隨機變量X有95%的可能落在均值左右兩個標準差之間。該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1. 59?1. 69美元之間。

29、二級資本工具合格標準之一：自發(fā)行之日起（ ）年后方可贖回，但發(fā)行機構不得形成贖回權將被行使的預期，且贖回權應得到監(jiān)管機構的事先批準。

A、3

B、5

C、4

D、6

試題答案：B

試題解析：

二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，其合格標準之一 是：自發(fā)行之日起5年后方可贖回，但發(fā)行機構不得形成贖回權將被行使的預期，且贖回權應得到監(jiān)管機構的事先批準。

30、作為杠桿率的分母項，調整后的表外項目余額包括可隨時無條件撤銷的貸款承諾按 （ ）的信用轉換系數得出的余額。

A、50%

B、25%

C、10%

D、20%

試題答案：C

試題解析：

調整后表外項目余額包括可隨時無條件撤銷的貸款承諾按10%的信用轉換系數得 出的余額和其他表外項目按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的信用風險權重法表 外項目信用轉換系數計算得出的余額。