2022年11月初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理考試真題答案

2022年11月初級(jí)銀行從業(yè)資格考試考試時(shí)間為11月26日、27日。由于銀行從業(yè)資格考試是機(jī)考隨機(jī)抽題，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)考后不公布真題，部分考試已結(jié)束。下文小編為大家分享2022年11月初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理考試真題答案（網(wǎng)友回憶版）。

2022年11月初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案（網(wǎng)友回憶版）

1.以風(fēng)險(xiǎn)為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表這國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的主流

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：正確

2.商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)管理意識(shí)，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：正確

3.資本規(guī)劃是對(duì)商業(yè)銀行正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足比較。相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：正確

4.風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可以將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有效的轉(zhuǎn)移至提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的主體。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)誤

5.標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資指理財(cái)資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開(kāi)市場(chǎng)交易。具有公允價(jià)值和較高流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：正確

6.在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行不必考慮資金來(lái)源(假如存款)和使用(例如貸款)的同質(zhì)性問(wèn)題。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)誤

7.廣義上的行為風(fēng)險(xiǎn)，是指金融機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)行為給消費(fèi)者帶來(lái)不良后果的風(fēng)險(xiǎn)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)誤

8.由于前臺(tái)人員最接近時(shí)長(zhǎng)，能夠方便的取得資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，因此，市值重估工作應(yīng)當(dāng)由前臺(tái)負(fù)責(zé)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)誤

9.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施，將風(fēng)險(xiǎn)分散給其他經(jīng)濟(jì)主體，由多主體共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的一種策略性選擇。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：正確

10.假設(shè)某企業(yè)管理層發(fā)生重大異常變動(dòng)，導(dǎo)致原信用等級(jí)無(wú)法客觀反映其信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，商業(yè)銀行應(yīng)重新評(píng)定該企業(yè)信用等級(jí)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：正確

11.風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的核心，風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)全面滲透于風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，各個(gè)階段。

A.正確

B.錯(cuò)誤

12,列為系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行，應(yīng)該在壓力測(cè)試的基礎(chǔ)上制定本機(jī)構(gòu)的恢復(fù)計(jì)劃，明確在資本短缺，流動(dòng)性壓力等情況下的應(yīng)對(duì)措施。

A.正確

B.錯(cuò)誤

13.洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過(guò)各種方式掩飾，隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的犯罪行為。

A.正確

B.錯(cuò)誤

14.若借款人提供了足額的抵押物，扣除風(fēng)險(xiǎn)緩釋后，銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口為（），則銀行不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

15.市場(chǎng)傳聞A銀行對(duì)B銀行的資金拆借到

期毀約，導(dǎo)致B銀行到期資金未收回，后

時(shí)市場(chǎng)隔夜利率大漲，創(chuàng)下歷史新高。

該事件中，涉及到流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)成因的主要

風(fēng)險(xiǎn)因素是()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.為提高風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞的及時(shí)性，不同部門(mén)崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級(jí)別避免流程冗長(zhǎng)

B.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)相關(guān)部門(mén)的需求

D.對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)下能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

17.某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級(jí)后，該企業(yè)對(duì)原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項(xiàng)的違約損失率(LGD)會(huì)()

A.無(wú)法確定

B.降低

C.不變

D.增加

18.某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級(jí)后，該企業(yè)對(duì)原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項(xiàng)的違約損失率(LGD)會(huì)()

A.無(wú)法確定

B.降低

C.不變

D.增加

19.按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于()業(yè)務(wù)條線。

A.公司金融

B.代理服務(wù)

C.資產(chǎn)管理

D.零售銀行

20.T銀行紐約子公司分析師預(yù)測(cè)，近期美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率為0.3，如果美聯(lián)儲(chǔ)加息，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率為0.6，如果美聯(lián)儲(chǔ)不加息，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率0.2，則經(jīng)濟(jì)衰退的概率為()

A.0.32

B.0.50

C.0.20

D.0.26

21.下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的其他一級(jí)資本。

A.盈余公積

B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

C.優(yōu)先股及其溢價(jià)

D.一般貸款損失準(zhǔn)備

22.下列商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道中，不屬于外源性方式的是()

A.留存盈余

B.永續(xù)債

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)

23.客戶評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，下列客戶等級(jí)對(duì)應(yīng)違約概率為100%的是()。

A.次級(jí)

B.違約級(jí)

C.垃圾級(jí)

D.AA級(jí)

24.計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)?)

A.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失

B.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

C.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精準(zhǔn)的損失水平

D.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

25.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是()

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

26.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款撥備率的定義是()

A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/各項(xiàng)貸款余額x100%

B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/損失類貸款x100%

C.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額x100%

D.(逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額)/各項(xiàng)貸款余額x100%

28.下列緩釋手段中， 不屬于商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的是()

A.與境外用款項(xiàng)目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿?/p>

B.要求境外欠發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目主體公司附加國(guó)際主要銀行履行保函

C.要求境內(nèi)集團(tuán)公司為境外某子公司的項(xiàng)目融資提供擔(dān)保

D.支持出口信用保險(xiǎn)公司投保客戶的境外項(xiàng)目

29.商業(yè)銀行運(yùn)用()能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分析。

A.因果分析模型

B.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

30.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)，下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序報(bào)告體系的表述，錯(cuò)誤的是()。

A.報(bào)告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

B.報(bào)告應(yīng)評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)，戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響等

C.報(bào)告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審閱

D.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

31.低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策，從宏觀角度看，相對(duì)于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下()。

A.企業(yè)的履約能力有一定程度下降

B.企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低

C.借款人承受較高的利率風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人的違約損失率上升

32.下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.國(guó)內(nèi)信貸不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加總

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬

33.巴塞爾委員會(huì)于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時(shí)所使用的附加資本要求

A.0%-5.5%

B.1%-3.5%

C.0%-2.5%

D.1%-4.5%

34.“不要把所有的雞蛋放到同一個(gè)籃子里”的經(jīng)典投資格言，體現(xiàn)的是()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

35.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。

A.信貸限額

B.止損限額

C.行業(yè)限額

D.國(guó)別限額

36.某商業(yè)銀行當(dāng)期正常類貸款2300億元，關(guān)注類貸款500億元，次級(jí)類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、42億元、8億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率為()

A.5014%

B.132%

C.5.36%

D.125%

37.流動(dòng)性管理部門(mén)應(yīng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理機(jī)制，其原因不包括(()

A.流動(dòng)性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對(duì)危機(jī)的認(rèn)識(shí)

B.流動(dòng)性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員迅速?zèng)Q策

C.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一

D.流動(dòng)性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動(dòng)性成本

38.商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是()

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

39.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

A.明確損失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險(xiǎn)緩釋后凈損失

B.分析不同數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日(準(zhǔn)備計(jì)提日)等

C.建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)閥值，對(duì)于數(shù)據(jù)收集和建模所制定的閥值應(yīng)確保一致

D.明確合并及分析規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等

40.下對(duì)關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.商業(yè)銀行的外包商負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.商業(yè)銀行選擇外包服務(wù)提供商時(shí)要進(jìn)行盡職調(diào)查

C.南業(yè)銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行應(yīng)事先制定外包突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制

41.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于()

A.25%

B.50%

C.20%

D.30%

42.假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下。利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR.該種方法是()

A.蒙特卡羅模擬法

B.方差協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

44.下列關(guān)于違約與不良的判斷正確的是()。

A.違約債項(xiàng)可以核銷

B.一筆貸款不良，則該客戶的所有貸款均劣變?yōu)椴涣?/p>

C.一筆貸款違約，則該客戶違約

D.違約貸款等于不良貸款

45.商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段。包括()

A.專家判斷法、評(píng)級(jí)模板。違約概率模型

B.專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型

C.專家判斷法、打分卡模型、違約概率模型

D.人工分析法、評(píng)級(jí)模板，打分卡模型

46.新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險(xiǎn)。

A.盈利

B.破產(chǎn)

C.損失

D.違約

47.某商\/銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減因素和儲(chǔ)備資本的情況下，根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，其核心一級(jí)資本不得()億元，一級(jí)資本不得()億元，總資本要求不得()億元。

A.高于1000，高于1600，高于2100

B.低于900，低于1200，低于1600

C.低于1000，低于1200，低于1600

D.高于900，高于1600，高于2100

48.某國(guó)當(dāng)局無(wú)法提供足夠外匯或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人兌換外一匯，或禁止借款人將外匯匯出境外，導(dǎo)致借款人對(duì)其境外債務(wù)違約，該風(fēng)險(xiǎn)類型是()

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

49.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是()

A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

D.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

50.假設(shè)國(guó)債收益率為3%，同期某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為6%，如果某投資者使用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收。益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為(()

A.33.3%，66.7%

B.80%，20%

C.66.7%，33.3%

D.20%，80%

51.統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照()合并計(jì)算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)

A.重要原則

B.整體原則

C.適當(dāng)原則

D.穿透原則 

52.新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析。

A.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)類型

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)事件

53.股票市場(chǎng)大幅度下跌及貨幣市場(chǎng)大幅度波動(dòng)，屬于 ()壓力情景

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

54.某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品銷售過(guò)程中，向風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的保守型客戶銷售高風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于

A.內(nèi)部欺詐

B.客戶、 產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

C.內(nèi)部流程

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

55.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述，不正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)額上與預(yù)期損失相等

B.監(jiān)管資本多用來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)集中度、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高低等指標(biāo)

C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

D.賬面資本等于資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)減表總負(fù)債

56.利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不包括以下()方法。

A.敞口分析

B.缺口分析

C.敏感性分析

D.久期分析

57.下列商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中， 最不可能屬于高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)的是()

A.資產(chǎn)處置委員會(huì)

B.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)

D.薪酬與提名委員會(huì)

58.自2008年金融危機(jī)以來(lái)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)引起了廣泛關(guān)注。下列關(guān)于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響，表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.可能導(dǎo)致部分金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失

B.通過(guò)分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響

C.通常會(huì)給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響

D.一般會(huì)威脅到整個(gè)金融體系的穩(wěn)定

59.假設(shè)中央銀行正在實(shí)施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)。從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()

A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低

B.借款人承受較高的風(fēng)險(xiǎn)

C.所有企業(yè)的違的風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的降

D.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平上升

60.對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是()

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在加強(qiáng)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)員工言行和理財(cái)產(chǎn)品

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體

61.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制

中預(yù)警信號(hào)的是()

A.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.收購(gòu)規(guī)模急劇增大

D.銀行股票價(jià)格大幅上漲

62.某企業(yè)向銀行申請(qǐng)貸款，擔(dān)保方式為權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保，下列不能作為質(zhì)物的是()

A.大額存單

B.倉(cāng)單、 提單

C.銀行承兌匯票

D.應(yīng)付賬款

63.根據(jù)2017年《巴塞爾川最終方案》，某商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量崗工作人員采用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，算出業(yè)務(wù)規(guī)模(BI)為400億歐元，BI范圍及對(duì)應(yīng)的邊際系數(shù)如下表所示，則該行的業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)(BIC)為()

A.53.7

B.72

C.62.7

D.60

64.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯(cuò)誤的是()

A.銀行對(duì)于未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年

B.由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施影響期較長(zhǎng)，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來(lái)3年甚至5年的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響

C.資本規(guī)劃采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)3年或5年的規(guī)劃

D.商業(yè)銀行在開(kāi)展資本規(guī)劃時(shí)，第一年的預(yù)測(cè)與后幾年的預(yù)測(cè)應(yīng)相互獨(dú)立

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