初級銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識點(diǎn)精講3：風(fēng)險(xiǎn)限額的概念

初級銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識點(diǎn)精講：風(fēng)險(xiǎn)限額的概念

（1）含義：是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的控制上(下)限：

①最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制的手段

②有效傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具

（2）限額設(shè)定的維度：客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品

①按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)限額

②單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的分量限額、風(fēng)險(xiǎn)總量的限額（經(jīng)濟(jì)資本控制、RWA控制、雙線控制）

③集中度限額、VaR限額、止損限額

【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段

B.風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的控制上 （下）限

D.風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)

【解析】在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對參 考，但大多數(shù)銀行仍然會把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

【答案】D