初級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點4：風(fēng)險限額管理的基本原則和限額管理

初級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點：風(fēng)險限額管理的基本原則和限額管理

一、限額管理的基本原則：

01、限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險

02、限額指標通常包括：

a.資本類：一級資本/核心一級資本充足率、杠桿率

b.收益類：經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、收益波動、每股收益增長率

c.特定風(fēng)險類：定量指標、定性指標、零容忍指標

03、強調(diào)集中度風(fēng)險

04、參考最佳市場實踐

二、風(fēng)險限額管理包括：限額設(shè)定、限額監(jiān)測、超限額處理。

01、其中限額設(shè)定流程：

a.全面計量風(fēng)險，確定各敞口的預(yù)期損失（EL）和非預(yù)期損失（UL）

b.分析各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本

c.確定經(jīng)濟資本的增量和存量

d.最終確定風(fēng)險限額

02、超限額處理流程：

a.明確處置程序和管理職責(zé)

b.制定超限額后的風(fēng)險緩釋措施

c.對造成損失的進行嚴格的責(zé)任認定

d.定期進行返回檢測處置效果

【單選題】下列指標不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標的是（）。

A.資本充足率

B.每股收益增長率

C.收益波動

D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

【解析】風(fēng)險偏好的收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。A項屬于資本類指標。

【答案】A