初級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點(diǎn)22：風(fēng)險管理治理架構(gòu)(二)

初級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點(diǎn)：風(fēng)險管理治理架構(gòu)（二）

風(fēng)險管理部門的職責(zé)：

在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、 工具方法、 信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系, 組織開展各項(xiàng)風(fēng)險管理工作,對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，具體有：

● 對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、 統(tǒng)一的識別、計量、監(jiān)測、控制、分析與報告

● 持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求, 及時向高級管理層和董事會報告

● 了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、 集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo), 定期進(jìn)行壓力測試, 并制定應(yīng)急預(yù)案

● 評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、 進(jìn)人新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時, 給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

【單選題】商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)不包括（ ）。

A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

B.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理偏好等相關(guān)政策的制定

C.為管理決策提供整體風(fēng)險狀況的信息

D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

【解析】風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、測監(jiān)、控制、緩釋以及提供風(fēng)險敞口的報告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。A項(xiàng)，商業(yè)銀行董事會作為決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略。

【答案】A

【單選題】關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（ ）。

A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)監(jiān)督

B.董事會負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的較高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D.風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

【解析】A項(xiàng)屬于監(jiān)事會的職責(zé);B項(xiàng)屬于高級管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事會的職責(zé)。

【答案】D