上海期貨交易所交易細(xì)則（修訂版）

上海期貨交易所交易細(xì)則（修訂版）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障上海期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

第二條 交易所、會員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章 席位管理

第三條 交易席位是會員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競價(jià)交易的通道。

交易席位按照席位接入地點(diǎn)分為場內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。遠(yuǎn)程交易席位是指會員在其營業(yè)場所、通過同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競價(jià)交易的一種交易方式。

第四條 會員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請相應(yīng)數(shù)量的交易席位。

第五條 會員申請交易席位，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）交易量和資金量達(dá)到交易所要求的規(guī)模；

（二）配備穩(wěn)定可靠且具有備份系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和包含通訊線路在內(nèi)的通訊系統(tǒng)，配有相關(guān)專業(yè)人員；

（三）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；

（四）經(jīng)營狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄。

申請遠(yuǎn)程交易席位的，擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作的要求。

第六條 申請場內(nèi)交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交《上海期貨交易所會員場內(nèi)交易席位申請表》。

第七條  申請遠(yuǎn)程交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

（一）交易席位用途和類別；

（二）交易席位安裝地址和說明；

（三）交易系統(tǒng)軟件和版本信息；

（四）使用客戶類型和客戶數(shù)；

（五）交易所要求提供的其他材料。

第八條 交易所應(yīng)當(dāng)自收到符合要求的全部申請材料之日起10個(gè)交易日內(nèi)提出審核意見。決定批準(zhǔn)的，通知會員進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試；決定不予批準(zhǔn)的，通知申請人并說明理由。

第九條 會員應(yīng)當(dāng)完成交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試，并接受交易所組織的整體測試和模擬運(yùn)作。

第十條 交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)符合開通條件的，應(yīng)當(dāng)在收到繳費(fèi)通知之日起10個(gè)交易日內(nèi)向交易所繳納交易席位費(fèi)。繳費(fèi)完成后，由交易所通知會員具體開通日期。

第十一條 使用交易席位的，應(yīng)當(dāng)按年繳納交易席位費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定。

撤銷交易席位的，已收取的交易席位費(fèi)不予退還。

第十二條 會員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)，并對交易所提供的軟件接口和文檔資料負(fù)有保密義務(wù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整的，或者遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所同意。交易所有權(quán)對遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十三條 具有下列情況之一的，交易席位予以撤銷：

（一）提出撤銷交易席位申請，經(jīng)交易所核準(zhǔn)的；

（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓交易席位的；

（三）利用交易系統(tǒng)竊密或者破壞交易系統(tǒng)的；

（四）管理混亂，經(jīng)查實(shí)已不具備開設(shè)條件的；

（五）會員喪失會員資格的；

（六）存在嚴(yán)重違規(guī)行為的；

（七）交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷交易席位的其他情況。

第十四條 由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。

第三章 交易大廳管理

第十五條 交易大廳是集中交易期貨合約的場所，出入交易大廳的人員為：經(jīng)交易所登記批準(zhǔn)的出市代表、交易所場務(wù)管理人員、交易所特許人員。

第十六條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會員負(fù)責(zé)。

第十七條 出市代表應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；

（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；

（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；

（四）沒有刑事處罰記錄。

第十八條 辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)提供會員法人委托書原件、出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。

第十九條 每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。

第二十條 出市代表可以在每個(gè)交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備； 出市代表在交易時(shí)間內(nèi)不得隨意出入交易大廳，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)場務(wù)管理人員批準(zhǔn)；收市后出市代表應(yīng)當(dāng)在30分鐘內(nèi)離開交易大廳。

第二十一條 出市代表應(yīng)當(dāng)佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。

第二十二條 出市代表應(yīng)當(dāng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作，損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。

第二十三條 出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所核準(zhǔn)。

第二十四條 出市代表應(yīng)當(dāng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。

第二十五條 出市代表應(yīng)當(dāng)將交易所文件、通知、公告等材料及時(shí)送交所在會員。

第二十六條 會員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔(dān)。

第二十七條 出市代表不得有下列行為：

（一）無故遲到或早退；

（二）攜帶器械、各種食品進(jìn)入交易大廳；

（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；

（四）在交易大廳內(nèi)未按要求著裝；

（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；

（六）在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機(jī)等影響交易秩序；

（七）影響其他席位的正常交易或交易所場務(wù)管理人員的正常工作；

（八）借用、盜用其他會員的電話或交易終端；

（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；

（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；

（十一）其他影響交易所聲譽(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。

第二十八條 會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷出市代表委托手續(xù)，并交還出市代表證。會員未能交還出市代表證的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所有關(guān)部門書面報(bào)告情況，得到回執(zhí)后，即可免除會員責(zé)任。會員未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或交還出市代表證的，所造成的一切后果由會員承擔(dān)。

第二十九條 除會員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。

第四章 價(jià) 格

第三十條 交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：

（一）開盤價(jià)。開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。

（二）收盤價(jià)。收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

（三）較高價(jià)。較高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的較高成交價(jià)格。

（四）最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

（五）最新價(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新成交價(jià)格。

（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

（七）較高買價(jià)。較高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時(shí)較高價(jià)格。

（八）最低賣價(jià)。最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時(shí)最低價(jià)格。

（九）申買量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的較高價(jià)位申請買入的下單數(shù)量。

（十）申賣量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請賣出的下單數(shù)量。

（十一）結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照交易所相關(guān)規(guī)定確定。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

（十二）成交量。成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量。

（十三）持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數(shù)量。

第三十一條 交易指令分限價(jià)指令、取消指令和交易所規(guī)定的其他指令。

限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。

交易指令的報(bào)價(jià)只能在價(jià)格波動限制之內(nèi)。

第三十二條 開盤集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間，開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。

集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)按照《上海期貨交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。

交易系統(tǒng)自動控制集合競價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。

第三十三條 集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交； 等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。

第三十四條 開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單自動參與開市后競價(jià)交易。

第三十五條 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據(jù)。

第三十六條 新上市合約掛盤當(dāng)日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規(guī)定比例）。如當(dāng)日有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日有成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定；如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板和保證金，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日無成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定，在適用該部分規(guī)定時(shí)，新上市合約掛盤當(dāng)日的掛牌基準(zhǔn)價(jià)視為“該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)”。

第五章 交易編碼

第三十七條 交易所實(shí)行交易編碼備案制度。交易編碼是指會員和客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。

第三十八條 交易編碼分非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。

第三十九條 客戶交易編碼有十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會員號，后八位數(shù)是客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，會員號為0001，客戶號為00001535。出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入客戶號1535即可。

第四十條 非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會員號。如非期貨公司會員的會員號為120，其非期貨公司會員交易編碼是012000000120，出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入會員號120即可。

第四十一條 非期貨公司會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用，001至1000號預(yù)留給非期貨公司會員，客戶號從1001號開始編制。

第四十二條 一個(gè)客戶在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號，但可以在不同的期貨公司會員開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號應(yīng)當(dāng)相同。

根據(jù)中國法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，需要對資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會保障類公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等特殊單位客戶，可以按照中國期貨市場監(jiān)控中心有限責(zé)任公司的規(guī)定申請交易編碼。

第四十三條 期貨公司會員應(yīng)當(dāng)按交易所要求，根據(jù)會員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶錄入的提示輸入客戶資料。

第四十四條 期貨公司會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶資料后，應(yīng)當(dāng)將該客戶資料傳送于交易所備案，交易所在收到符合要求的客戶資料后，即開通該客戶在交易系統(tǒng)中的交易。

第四十五條 有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷：

（一）客戶備案資料不真實(shí)的；

（二）期貨公司會員申請注銷，且客戶交易編碼下沒有持倉的；

（三）違反交易編碼制度的其他情況。

第四十六條 客戶提供虛假的開戶資料或期貨公司會員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令期貨公司會員限期平倉，平倉后交易所注銷該客戶交易編碼，同時(shí)按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第六章 信息管理

第四十七條 交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會指定披露的其他相關(guān)信息。

第四十八條 期貨交易信息所有權(quán)屬交易所，由交易所統(tǒng)一管理和發(fā)布。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得將之用于商業(yè)用途。

第四十九條 交易所按即時(shí)、每日、每周、每月、每年向會員、客戶和社會公眾提供期貨交易信息。

交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布各合約的交割結(jié)算價(jià)。

交易所可根據(jù)需要調(diào)整上市品種標(biāo)準(zhǔn)倉單相關(guān)信息公布的頻率。

第五十條 即時(shí)行情是指在交易時(shí)間內(nèi)，與交易活動同步發(fā)布的交易行情信息（見附件一）。

信息內(nèi)容主要有：

合約名稱、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、較高價(jià)、最低價(jià)、前結(jié)算價(jià)。

第五十一條 每日期貨交易信息發(fā)布是指在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的有關(guān)當(dāng)日期貨交易信息。

信息內(nèi)容主要有：

（一）每日行情（見附件二）：商品名稱、交割月份、開盤價(jià)、較高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、成交額。

（二）活躍月份期貨合約前20名期貨公司會員的成交量、買持倉量和賣持倉量，以及該合約所屬期貨品種期貨公司會員、非期貨公司會員的總成交量、總買持倉量和總賣持倉量。

第五十二條 每周期貨交易信息發(fā)布是指在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的期貨交易信息。

信息內(nèi)容主要有：

（一）每周行情（見附件三）：商品名稱、交割月份、周開盤價(jià)、較高價(jià)、最低價(jià)、周收盤價(jià)、漲跌（周末收盤價(jià)與上周末收盤價(jià)之差）、持倉量、持倉量變化（本周末持倉量與上周末持倉量之差）、周末結(jié)算價(jià)、成交量、成交額。

（二）各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量、可供期貨交割使用倉庫容量等情況。

（三）最后交割日后的第一個(gè)周五發(fā)布交割配對結(jié)果和實(shí)物交割量。

第五十三條 每月期貨交易信息發(fā)布是指在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后交易所發(fā)布的期貨交易信息。

信息內(nèi)容主要有：

（一）每月行情（見附件四）：商品名稱、交割月份、月開盤價(jià)、較高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤價(jià)、漲跌（月末收盤價(jià)與上月末收盤價(jià)之差）、持倉量、持倉量變化（本月末持倉量與上月末持倉量之差）、月末結(jié)算價(jià)、成交量、成交額。

（二）各指定交割倉庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單量。

第五十四條 每年期貨交易信息發(fā)布按照中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十五條 交易所期貨即時(shí)行情通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息商對社會公眾發(fā)布。

第五十六條 交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。

第五十七條 交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。

交易所在經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。

第五十八條 因信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)或公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會員或客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

第五十九條 會員、信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

第七章 附 則

第六十條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第六十一條 有關(guān)連續(xù)交易相關(guān)的交易暫停、調(diào)整交易開市收市時(shí)間，上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

第六十二條 交易所對期權(quán)交易業(yè)務(wù)有特別規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第六十三條 本細(xì)則解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第六十四條 本細(xì)則自2022年2月22日起實(shí)施。

附件一：上海期貨交易所即時(shí)行情（表式）

附件二：上海期貨交易所每日行情（表式）

附件三：上海期貨交易所每周行情（表式）

附件四：上海期貨交易所每月行情（表式）

原文鏈接：http://www.shfe.com.cn/news/notice/911341276.html