2023年6月基金從業(yè)《證券投資基金》真題

一、單選題（下列每小題的四個選項中，只有一項是最符合題意的正確答案，多選、錯選或不選均不得分。）

1.關于大宗交易，以下表述錯誤的是()。

A.大宗交易是指單筆數額較大的證券買賣

B.每個交易日15:00以后，上海證券交易所開始接受大宗交易

C.證券交易所可以根據市場實際情況調整大宗交易的最低限額

D.對于當天停牌的股票滬深交易所都不接受其大宗交易申請

參考答案：B

2.目前我國上海、深圳證券交易所均采用會員制，其決策機構是()。

A.專門委員會

B.總經理為首的經營管理層

C.理事會

D.會員大會

參考答案：C

3.某投資者通過借入所在證券公司資金購買有價證券的交易方式為（）

A.買空交易

B.期貨交易

C.賣空交易

D.現貨交易

參考答案：A

4.關于證券登記結算機構，以下描述錯誤的是()

A.證券登記結算機構需要制定由結算參與人共同遵守的技術標準和規(guī)范

B.證券登記結算機構負責辦理結算參與人與客戶之間的清算交收

C.證券登記結算機構要對結算數據進行備份

D.我國設立了證券結算風險基金，以防范證券結算風險

參考答案：B

5.下列選項中，不屬于技術分析的三項假定的是()

A.歷史會重演

B.市場行為涵蓋一切信息

C.股票的市場價格圍繞其內在價值波動

D.股價具有趨勢性運動規(guī)律

參考答案：C

6.關于做市商和經紀人，以下表述正確的是()。

A.二者有時可以共同完成證券交易

B.報價驅動市場的做市商和指令驅動市場的經紀人都是市場流動性的主要提供者和維持者

C.二者都直接參與到交易中

D.二者的利潤來源相同

參考答案：A

7.關于證券和資金結算實行分級結算原則，以下表述錯誤的是()。

A.結算參與人負責辦理結算參與人與客戶之間的清算交收

B.結算參與人與其客戶的證券劃付，應當委托證券登記結算機構代為辦理

C.證券登記結算結構直接辦理證券登記結算機構與客戶之間的清算交收

D.證券登記結算機構負責證券登記結算機構與結算參與人之間的集中清算交收

參考答案：C

8.某公司有兩只基金，債券基金A和股票基金B(yǎng)，前一日A基金資產凈值是100億，當日基金資產凈值為99億，A基金的年管理費率為0.75%;B基金前一日基金資產凈值是50億，當日基金資產凈值為52億，B基金的年管理費率為1.5%，當年天數365天，則當日A基金和B基金計提的管理費()

A.相同

B.A基金計提的管理費多于B

C.B基金計提的管理費多于A

D.無法確定

參考答案：A

9.業(yè)內最常用的股票型基金相對收益歸因分析模型是（）。

A.特雷諾比率

B.夏普比率

C.平均收益率

D.Brinson模型

參考答案：D

10.關于各類資產估值價格的選取，以下表述錯誤的是()。

I.交易所上市交易的含權固定收益品種，按照當日收盤價作為估值全價

I1.交易所上市的股指期貨合約以估值當日收盤價進行估值

III.黃金ETF投資的黃金現貨實盤合約按估值日金交所的當日結算價估值

IV.基金中基金投資的境內非貨幣市場基金，按基金中基金估值日的份額凈值估值

V.交易所上市的資產支持證券品種和私募債券按成本估值

A.II、III、IV

B.I、II、III

C.IIII、IV、V

D.I、II、III、IV

參考答案：B

11.投資組合理論的基本假設是（）。

A.投資者是理性的

B.投資者獲得的信息都是公開的

C.投資者是追求高收益的

D.投資者是風險厭惡的

參考答案：D

12.國外企業(yè)債券多數沒有擔保機構，而且擔保機構本身風險也較大，這意味著投資海外債券的QDII基金需要面臨以下哪些風險？()

A.投資研究風險

B.政治風險

C.估值風險

D.利率風險

參考答案：A

13.張先生擬用退休金購買基金，對基金選擇，親友們的建議有以下4點，請你從專業(yè)角度幫助張先生做出分析，正確的是（）。

I.選擇年初以來收益率高的

II.選擇基金經理從業(yè)年限長的

III.選擇風險調整后超額收益高的

IV想清楚自己的投資目標

A.II、IV

B.III、IV

C.II、III

D.I、II、IV

參考答案：B

14.關于全球投資業(yè)績標準(GIPS)，以下表述正確的是()。

I.可以提高業(yè)績報告的透明度

II.讓不同投資管理機構的投資業(yè)績具有可比性

III.為了讓機構展示業(yè)績良好的組合

IV.確保在一致、可靠、公平且可比的基礎上報告投資業(yè)績數據

A.I、III、IV

B.II、III、IV

C.I、II、IV

D.I、II、III、IV

參考答案：C

15.滬港通的開展，在內地與香港之間搭建起資本流通的橋梁。滬港通的雙向交易所采用的結算貨幣是（）。

A.人民幣

B.人民幣或港幣

C.多元

D.港幣

參考答案：A