2022年基金從業(yè)考試《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點：第十二章

基金從業(yè)資格責(zé)任編輯：胡陸 2022-09-01

摘要：2022年基金從業(yè)考試科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》共14章，從第六章開始，第二十七章結(jié)束，總共十四章。下面小編為大家分享《證券投資基金》第12章復(fù)習(xí)要點。

2022年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》第12章考試內(nèi)容參考考試大綱，第12章共4小節(jié)內(nèi)容，大家備考的時候可以根據(jù)下表側(cè)重復(fù)習(xí)。

第十二章投資組合管理
第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論	了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念
第二節(jié) 資本市場理論	理解資本市場理論的前提假設(shè) 掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念理解資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別
第三節(jié) 被動投資和主動投資	理解市場有效性假說掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險收益特征
第四節(jié) 資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建	掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點