2022年證券投資基金模擬習(xí)題四十一

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一、以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。

1.詹森指數(shù)是在（　　）模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異指標(biāo)。

A.APT

B.CAPM

C.MM

D.均值-方差

2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21% ,貝塔值為1.15。若無風(fēng)險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數(shù)為（　　）。

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38

3.時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的（　?。p去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。

A.綜合值

B.單位凈值

C.全部價值

D.市場指標(biāo)

4.（　?。┛梢詼?zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。

A.簡單（凈值）收益率

B.時間加權(quán)收益率

C.算術(shù)平均收益率

D.幾何平均收益率

5.假設(shè)某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率（　?。?。

A.小于5%

B.等于5%

C.大于5%

D.無法判斷

參考答案：1.B2.D3.B4.D5.B

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