2022年證券投資基金模擬習(xí)題三十一

以下是希賽小編整理的2022年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案，考生們一定要多多做題，逐步提高做題的準(zhǔn)確度，希望能對大家刷題有所幫助?？忌部梢酝ㄟ^希賽網(wǎng)基金從業(yè)資格考試在線題庫進(jìn)行機(jī)考實(shí)踐操作。2022年模擬習(xí)題完整版：2022年基金從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1.以下不屬于風(fēng)險敏感度指標(biāo)的是()。

A.特雷諾比率

B.久期

C.凸性

D.β系數(shù)

試題解析

反映投資組合市場風(fēng)險的指標(biāo)有基于收益率及方差的風(fēng)險指標(biāo)，如波動率、回撤、下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差等，描述收益的不確定性，即偏離期望收益的程度;也有基于投資價值對風(fēng)險因子敏感程度的指標(biāo)，如系數(shù)、久期、凸性等，這些指標(biāo)分別從市場、利率等不同角度反映了投資組合的風(fēng)險暴露，統(tǒng)稱風(fēng)險敏感性度量指標(biāo)。

試題答案A

2.關(guān)于期貨市場基本功能，以下表述錯誤的是()。

A.期貨交易可以使風(fēng)險在不同偏好的投資者之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移和再分配

B.期貨價格能真實(shí)反映供求狀況，并為現(xiàn)貨市場提供參考

C.期貨交易有助于優(yōu)化金融市場風(fēng)險結(jié)構(gòu)，提高金融體系抵御風(fēng)險的能力

D.套期保值增加了期貨市場的流動性，使其具有經(jīng)濟(jì)功能

試題解析

投機(jī)交易增強(qiáng)了市場的流動性，承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，是期貨市場正常運(yùn)營的保證。正是因?yàn)橛型稒C(jī)者參與,套期保值才能順利進(jìn)行，而使期貨市場具有經(jīng)濟(jì)功能。

試題答案D.

3.以下措施中用于管理投資交易操作風(fēng)險的是()。

A.密切關(guān)注基本面變化，構(gòu)造組合進(jìn)行分散化投資!

B.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿

C.建立交易對手信用評級制度

D.嚴(yán)格劃分交易權(quán)限，完善內(nèi)部審核機(jī)制

試題解析

選項(xiàng)A屬于市場風(fēng)險管理措施，選項(xiàng)B屬于流動性風(fēng)險管理措施，選項(xiàng)C屬于信用風(fēng)險管理措施。

試題答案D.

4.在對股票進(jìn)行基本面分析時，通常不會考慮的因素是()。

A.成交量因素

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D.公司因素

試題解析

在對股票進(jìn)行基本面分析時，需要考慮的因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)因素和公司因素。

試題答案A

5.關(guān)于權(quán)益類證券風(fēng)險溢價的表述，正確的選項(xiàng)是()。

A.只有非系統(tǒng)性風(fēng)險才要求相應(yīng)的風(fēng)險溢價

B.風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率與其風(fēng)險溢價正相關(guān)

C.當(dāng)無風(fēng)險資產(chǎn)收益率上升時，風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險溢價隨之上升

D.風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險溢價上升時，無風(fēng)險資產(chǎn)收益率隨之上升

試題解析

對于可以進(jìn)行充分分散化投資的投資者而言，只有系統(tǒng)風(fēng)險才是最重要的，而系統(tǒng)風(fēng)險用β系數(shù)來衡量。投資者要求的資產(chǎn)風(fēng)險溢價與β系數(shù)成正比。

試題答案B

注：試題來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！