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2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)：現(xiàn)代投資組合理論

基金從業(yè)資格責(zé)任編輯：胡陸 2022-03-21

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摘要：為幫助大家備考基金從業(yè)《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金》的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。小編整理了“現(xiàn)代投資組合理論”相關(guān)內(nèi)容，供大家參考和學(xué)習(xí)，更多基金知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容可以點(diǎn)擊附件查看。

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現(xiàn)代投資組合理論”?？忌粝肓私飧嘀R(shí)點(diǎn)，可點(diǎn)擊附件下載完整版。

2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)第七章知識(shí)點(diǎn)：投資組合管理

第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論

可行集	代表市場上資產(chǎn)所形成的所有組合，所有可能的組合都位于可行集的內(nèi)部或邊界上。（封閉弓形）
最小方差前沿	弓形可行集左邊曲線部分
有效前沿	最小方差前沿上半部分
效用	投資個(gè)人帶來的滿意程度。U=E(r)- 1/2Aσ²，U為效用值，A為某投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，E(r)為資產(chǎn)的預(yù)期效益，σ²為資產(chǎn)收益的方差。
無差異曲線	根據(jù)效用函數(shù)畫出標(biāo)準(zhǔn)差與資產(chǎn)預(yù)期收益率的圖形
最優(yōu)組合	使投資者效用最大化的是無差異曲線和有效前沿相切的點(diǎn)所代表的的投資組合，這一組合稱為最優(yōu)組合