初級銀行《風險管理》精華知識點3：風險限額的概念

初級銀行《風險管理》精華知識點：風險限額的概念

01、含義：是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的控制上(下)限：

a.最常用的風險事前控制的手段

b.有效傳導風險偏好的重要工具

02、限額設(shè)定的維度：客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品

a.按約束的風險類型，分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險限額

b.單個風險的分量限額、風險總量的限額（經(jīng)濟資本控制、RWA控制、雙線控制）

c.集中度限額、VaR限額、止損限額

【判斷題】在商業(yè)銀行的借款組合管理中，行業(yè)限額是控制行業(yè)集中度的有效手段之一。（）

【解析】限額管理是最常用的風險事前控制的手段。銀行可以對每個風險承擔部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業(yè)務活動得到控制。以信用風險為例，限額管理的作用在于阻止銀行對某一客戶、某個行業(yè)或某個區(qū)域的客戶的信貸規(guī)模過于集中。

【答案】V

【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。

A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段

B.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的控制上 （下）限

D.風險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準

【解析】在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標準和監(jiān)管目標不是限額目標值設(shè)定的絕對參 考，但大多數(shù)銀行仍然會把監(jiān)管目標作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

【答案】D