初級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點2：風(fēng)險偏好概念

初級銀行《風(fēng)險管理》精華知識點：風(fēng)險偏好概念

（1）定義：

是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中,愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險總量。是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分, 是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上, 最終確定的風(fēng)險管理的底線。

（2）董事會和高管層承擔(dān)的角色：

01.董事會負責(zé)設(shè)定偏好

02.高管層負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作

（3）風(fēng)險偏好制定過程中需考慮的因素：

01.與利益相關(guān)人的期望

02.該銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險，風(fēng)險承擔(dān)的能力

03.監(jiān)管要求

04.充分考慮壓力測試

【判斷題】商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上所確定的愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。（    ）

【解析】風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險管理的底線。

【答案】V

【多選題】商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括(    ) 。

A.監(jiān)管要求

B.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望

C.同業(yè)的風(fēng)險偏好水平

D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力

E.壓力測試結(jié)果

【解析】商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮以下因素：①風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的

期望；②該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力；③監(jiān)管要求；④壓力測試的結(jié)果。

【答案】ABDE